Gyeonggi đã là một khu vực mang tính chính trị quan trọng từ thời cổ đại, khi Triều Tiên bị phân chia thành 3 vương quốc thời Tam Quốc. Khi Ôn Tộ vương, người sáng lập nên Bách Tế (một trong tam quốc, lập triều đình tại Wiryeseong (Úy Lễ thành) ở Hanam, thung lũng sông Hán đã bị Cao Câu Ly chiếm vào giữa thế kỷ thứ 5, rồi sau đó trở thành lãnh thổ Tân La vào năm 553 (năm Chân Hưng vương thứ 14). Sau đó, nơi mà nay là tỉnh Gyeonggi trở thành một phần của Tân La Thống nhất và được gọi là Hansanju.

Khu vực Gyeonggi có địa vị tăng lên vào thời Cao Ly khi vua Thái Tổ lập đô tại Kaesong (Khai Thành). Từ năm 1018 (năm Hiển Tông thứ 9), khu vực chính thức được mang tên "Gyeonggi" (Kinh Kỳ).

Dưới thời nhà Triều Tiên, vua Thái Tổ lập đô tại Hanyang (Hán Dương), khu vực Gyeonggi được tổ chức lại và bao gồm: Gwangju, Suwon, Yeoju, và Anseong, cùng với khu vực đông nam. Từ thời Thái Tông và Thế Tông, khu vực Gyeonggi gần như tương đồng với tỉnh Gyeonggi ngày nay.

Năm 1895, khi tái tổ chức lại hành chính, vùng Gyeonggi được phân chia thành Hanseong (Hanseong-Bu; 한성부; 漢城府; Hán Thành phủ)), Incheon (Incheon-Bu; 인천부; 仁川府; Nhân Xuyên phủ), Chungju (Chungju-Bu; 충주부; 忠州府; Trung Châu phủ), Gongju (Gongju-Bu; 공주부; 公州府; Công Châu phủ), và Kaesong (Gaesong-Bu; 개성부; 開城府; Khai Thành phủ).

Sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên, Gyeonggi và thủ đô Seoul được tách thành 2 đơn vị độc lập, và một số phần của Gyeonggi cũng được hợp nhất vào Seoul sau đó. Ngoài ra, Kaesong nằm ở phía bắc ranh giới của khu phi quân sự Triều Tiên và nay thuộc tỉnh Hwanghae Bắc của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Năm 1967, tỉnh lị Gyeonggi được chuyển từ Seoul về Suwon. Sau khi Incheon tách khỏi Gyeonggi vào năm 1981, các khu vực của Gyeonggi như Ongjin và Ganghwa được hợp nhất vào thành phố Incheon năm 1995.